Sugestões e truques negociáveis da Nifty Option Uma propagação longa da borboleta da chamada é um comércio independente, que usa uma combinação de quatro chamadas, e é uma estratégia bidirecional (o que significa que será rentável se o preço não se mover em qualquer direção). O comerciante compra um único no contrato de chamada de dinheiro e um único contrato de chamada de dinheiro e, em seguida, vende dois nos contratos de chamadas de dinheiro. Se o preço não se mover, apenas a chamada longa e fraca mais baixa expirará no dinheiro, e o comércio será lucrativo. Se o preço aumentar de forma significativa, todas as chamadas irão para o lucro, e se o preço for reduzido significativamente, todas as chamadas expirarão sem valor, o que resultará em uma perda igual ao prémio pago pelas chamadas. A negociação é registrada em um débito (as chamadas longas custam mais do que o prêmio recebido para chamadas curtas) e, portanto, é uma estratégia de spread de débito (ou seja, a perda máxima é tomada após a entrada no comércio). Fazendo uma Long Call Butterfly Spread Compre um único no contrato de chamada de dinheiro e um único contrato de chamada de dinheiro Venda dois nos contratos de chamadas de dinheiro Aguarde o dinheiro e as chamadas de dinheiro para expirar sem valor para perceber o lucro Risco e Recompensa O risco de uma longa propagação de borboleta de chamada é baixo e está limitado ao prémio pago para entrar no comércio, independentemente de quão longe o preço se mova para cima ou para baixo (ambos contra o comércio). O risco de um spread de borboleta de longa chamada é calculado como: Risco máximo Diferença entre prêmios de chamadas longas e curtas Perda Máxima Receita recebida - Prêmio pago (débito inicial) A recompensa de um spread de borboleta longa é limitada à diferença entre os preços de exercício de A chamada longa e fraca e as chamadas curtas. O lucro de uma propagação de borboleta de longa chamada é calculado como: Diferença de lucro máximo entre a chamada longa e baixa e o preço de exercício de curto prazo. Lucro. Preço de exercício de chamadas curtas. Bull Spread: quando o mercado é esperado para subir (perspectiva de alta), um spread de touro pode ser criado para fazer lucros no crescente mercado com o mínimo de risco. O spread de Bull é criado pela compra de um callput de menor preço de exercício e venda de outro callput de preço de ataque mais alto. 2). Urso espalhado: quando o mercado é esperado para baixo (perspectiva de baixa) um spread de urso pode ser criado para garantir lucros em um mercado em queda com o mínimo de risco. O spread dos ursos é criado através da compra de um preço de ataque mais alto e da venda de outro callput de menor preço de exercício. 3). Compra de straddle ou straddle inferior: quando o mercado deverá ser volátil e a direção dele não é clara, pode ser criada uma estratégia de strardle inferior. A parte inferior pode ser criada comprando uma Chamada e uma colocação em conjunto com o mesmo preço de exercício e o mesmo prazo de validade. 4). Top strardle ou Straddle vendem: quando o mercado é esperado para mover-se em uma zona lateral, pode ser criada uma estréia superior. Top straddle pode ser criado através da venda de uma chamada e de um conjunto do mesmo preço de exercício e da mesma data de validade. 5). Propagação da borboleta: quando se espera que o mercado se mova em uma zona lateral, uma propagação de borboleta pode ser criada. A propagação da borboleta pode ser criada através da compra de duas opções de compra, uma com baixo preço de exercício e outra com preço de ataque comparativamente alto e venda de duas opções de compra com o preço de exercício que se situa no meio de dois preços de exercício acima e que está próximo do Preço de mercado atual prevalecente. Quando o mercado é esperado para ser volátil e a direção dele não é clara, a estratégia de estrondo inferior pode ser criada comprando uma chamada de nível superior e comprando uma Posição de nível inferior. Ambos os níveis de preços da compra Chamada de compras de amplificadores Põr as bases da faixa de índice além da qual se espera que permaneça. Se os preços permaneçam fora da faixa de preço, ele faz lucro de outra forma perda. Quando o mercado é esperado para ser volátil e a direção dele não é clara, a estratégia de tiras inferiores pode ser criada comprando uma chamada e duas colocações do mesmo preço de exercício. O investidor obtém lucros se o preço de exercício fechar longe do preço de exercício de Call and Put. Quando se espera que o mercado seja volátil e a direção dele não seja clara, a estratégia de cintas inferiores pode ser criada através da venda de duas chamadas e do mesmo preço de exercício. O investidor obtém lucro se o preço de exercício fechar longe do preço de exercício de Call and Put. Como trocar opções Nifty por ganho intradiário Introdução: muitas pessoas querem trocar opções por intradia devido ao seu baixo requisito de capital e enorme potencial de lucro. No entanto, está sendo experimentado que a opção compradores costumava perder dinheiro com muita frequência. O motivo é que comerciantes bastante simples saltam no comércio de opções sem saber a resposta das seguintes questões. Eu pedirei que você encontre a resposta dessas perguntas e, em seguida, salte para a opção trade for intraday. Certamente, vou lhe dar a resposta matemática válida para as perguntas abaixo mencionadas. A. Qual opção de ataque para trocar por intradia em gentil B. Quando trocar opções e quando não negociar em opções para intradía C. Use nossa calculadora de opção binomial (apenas ferramenta disponível na web até a data) D. Como iniciar posição de opção Estratégia Vamos começar a discussão a partir do 1 º ponto. Qual opção de greve para negociar por intradiário de forma idêntica, este método não se limita à opção inteligente, é útil para todas as opções de estoque também. Ao fazer uma escolha de greve para trocar opção, muitas vezes encontramos o seguinte problema. A. Apenas no dinheiro e nas opções de compra de dinheiro de nifty usado para ter alto valor de tempo e tem maior risco para o comércio por intradiário. B. As opções de dinheiro em excesso têm menos chances de se apreciar em comparação com as opções de dinheiro. Por isso, não é adequado para o comércio intradiário. Abordagem matemática simples para escolher um golpe direito para o comércio: a. Vá para o NseIndia b. Clique no orçamento de obtenção na coluna futura c. Obtenha a cotação para d. Na parte inferior, encontre a volatilidade diária e. Para 12 de janeiro, foi 1,04 f. O 11º preço de fechamento foi de 5256,10, de acordo com o princípio de volatilidade explicado por mim no artigo sobre o futuro intrépido futuro para se certificar de lucro. Agora, encontremos o intervalo de negociação para o intrínseco e fizemos a escolha do ataque para o intraday, o que é explicado em Na próxima página. Clique na opção qual opção para escolher para intradayquot, você será navegado para aquela página que optará por escolher a opção intradiária
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