Sistema De Média Móvel Em 10 Meses

Como usar a média móvel de 10 dias para maximizar seus lucros de negociação Os comerciantes da Swing contam com um arsenal diversificado de indicadores técnicos ao analisar estoques, e existem literalmente centenas de indicadores para escolher. Mas como é que um novo comerciante deve saber quais os indicadores que são mais confiáveis. Decidir quais os indicadores técnicos a utilizar podem, francamente, ser um tanto irresistível, mas não precisa ser (nem deveria ser). Ao aprender a dominar nosso sistema vencedor para ações negociáveis ​​e ETFs nos primeiros anos, testávamos uma multiplicidade de indicadores técnicos. Nossa conclusão foi que a maioria dos indicadores técnicos atendeu o propósito pretendido de aumentar as chances de um comércio de ações lucrativo. No entanto, descobrimos rapidamente que o uso de muitos indicadores só levou à paralisia da análise. Como tal, agora evitamos esse problema concentrando-nos apenas nos princípios básicos experimentados e tecnológicos: preço, volume e níveis de resistência de apoio. Uma das maneiras mais fáceis e eficazes de encontrar níveis de suporte e resistência é através do uso de médias móveis. As médias móveis desempenham um papel muito importante na nossa análise diária de estoque, e confiamos fortemente em determinadas médias móveis para localizar pontos de entrada e saída de baixo risco para os estoques e os ETFs que negociamos. Para avaliar o impulso dos preços no curto prazo (um período de vários dias), descobrimos que as médias móveis de 5 e 10 dias funcionam muito bem. Se, por exemplo, um estoque ou um ETF estiverem negociando acima de seu MA de 5 dias, geralmente não há boas razões para vender. Uma possível exceção é se o estoque ou o ETF fizeram um adiantamento de preço de 25-30 em apenas alguns dias. O Mestre de 10 dias é uma ótima média móvel para nos ajudar a montar a tendência com um pouco mais de 8220wiggle room8221 do que o mestre ultra curto de 5 dias. Para os comerciantes de tendência, nenhum estoque ou ETFs devem ser vendidos enquanto eles ainda estão negociando acima de suas médias móveis de 10 dias após uma forte disputa. Para entender o porquê, compare os seguintes gráficos diários do Fundo do Petróleo dos EUA (USO) e do Fundo do Índice de DJ Internet da First Trust (FDN). Primeiro é FDN: com exceção de um breve 8220shakeout8221 de apenas dois dias (uma ocorrência comum e aceitável), note que o FDN tem mantido acima do aumento do mês de 10 dias desde o início do mês de julho. Este é um sinal claro de que o impulso da ruptura ainda é forte. Por outro lado, observe a diferença no gráfico diário da USO: como você pode ver, a USO não conseguiu segurar acima de seu MA de 10 dias durante a semana passada, o que é um sinal de que o impulso de alta do recente processo está desaparecendo. Como tal, vendemos 25 de nossa posição atual em 25 de julho. Nunca dói bloquear lucros no tamanho de compartilhamento parcial quando um estoque de breakout ou ETF quebrou abaixo da sua média móvel de 10 dias porque essa ação de preço geralmente leva a uma correção mais profunda . Imediatamente depois de vender o tamanho parcial da participação na interrupção do mestrado de 10 dias, estávamos preparados para comprar de volta essas ações se a ação do preço imediatamente retornasse mais alto dentro de um a dois dias (como FDN fez). No entanto, uma vez que não ocorreu, cancelamos nossa parada de compra e continuamos a manter o USO com tamanho de compartilhamento reduzido e um pequeno ganho não realizado desde a entrada em aberto. Embora as médias móveis de 5 e 10 dias não sejam de forma alguma um sistema completo e perfeito para sair de uma posição, eles nos permitem ficar com a tendência de um comércio vencedor (o que nos ajuda a maximizar nossos lucros comerciais). Mais importante ainda, usar a média móvel de 10 dias como um indicador de suporte de curto prazo nos permite TRÁS O QUE VEMOS, NÃO O QUE PENSAMOS Para aprender nosso sistema de negociação de estoque completo e vencedor, confira nosso vídeo de sucesso de Swing Trading Curso. Nós garantimos que você não fique desapontado. Desfrute Veja esses artigos relacionados: Estratégia de Negociação de Rotação de Setores da Faber039s Estratégia de Negociação de Rotação do Setor da Faber039s As estratégias de negociação baseadas em rotação do setor são populares porque podem melhorar os retornos ajustados ao risco e automatizar o processo de investimento. Momentum investing, que é o cerne da estratégia de rotação do setor, procura investir em setores que mostram o desempenho mais forte ao longo de um período de tempo específico. Momento de investimento é outra forma de investimento de força relativa. Este artigo explicará a estratégia e mostrará aos investidores como implementar essa estratégia usando as ferramentas da StockCharts. Faber e O039Shaunessey Há muitos artigos que suportam o conceito de investimento dinâmico e investimentos de força relativa. Em seu livro, What Works on Wall Street. James O039Shaunessey detalha as estratégias de melhor desempenho nos últimos cinquenta anos. Agora, em sua quarta edição, O039Shaunessey descobriu que as estratégias de força relativa estavam consistentemente no topo da lista de desempenho. Os investidores são recompensados ​​por comprar os estoques mais fortes e evitar os mais fracos. Os fortes tendem a ficar mais fortes, enquanto os fracos tendem a ficar mais fracos. Isso faz sentido porque Wall Street adora seus vencedores e odeia seus perdedores. Mebane Faber, da Cambria Investment Management, escreveu um white paper intitulado Relative Strength Strategies for Investing. Google, seu nome e o nome do papel para detalhes. Usando dados do grupo indústria setorial voltando à década de 1920, Faber descobriu que uma estratégia de impulso simples superou o buy-and-hold aproximadamente 70 do tempo. Em outras palavras, a compra de grupos de setorindústria com os maiores ganhos superou a compra e retenção durante um período de teste que excedeu 80 anos. Esta estratégia funcionou para intervalos de desempenho de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Além disso, Faber também descobriu que o desempenho poderia ser melhorado, adicionando uma tendência simples seguindo o requisito antes de considerar as posições. Detalhes da Estratégia A estratégia mostrada agora é baseada nas descobertas no livro branco da Faber039. Primeiro, a estratégia é baseada em dados mensais e o portfólio é reequilibrado uma vez por mês. Os cartistas podem usar o último dia do mês, o primeiro dia do mês ou uma data fixada todos os meses. A estratégia é longa quando o SampP 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses e fora do mercado quando o SampP 500 está abaixo do SMA de 10 meses. Esta técnica básica de sincronização garante que os investidores estão fora do mercado durante as tendências de baixa estendidas e no mercado durante os aumentos de tendência prolongados. Essa estratégia teria evitado o mercado ostentoso de 2001-2002 e o declínio desolador em 2008. No teste de volta, Faber usou os 10 grupos da indústria do setor da biblioteca de dados FRF-Fama CRSP. Estes incluem Consumer Non-Durables, Consumer Durables, Manufacturing, Energy, Technology, Telecommunications, Shops, Health, Utilities and Other. O último grupo de indústria setorial (outros) inclui Minas, Construção, Transporte, Hotéis, Serviços às Empresas, Entretenimento e Finanças. Em vez de buscar ETFs individuais para combinar esses grupos, essa estratégia simplesmente usará os 9 SPDRs do setor. O próximo passo é escolher o intervalo de desempenho. Os cartistas podem escolher qualquer coisa de um mês para doze meses. Um mês pode ser um pouco curto e causar reequilíbrio excessivo. Doze meses podem demorar um pouco e perca o movimento demais. Como um compromisso, este exemplo usará os três meses e definirá o desempenho com a Taxa de Mudança de três meses, que é o ganho percentual em um período de três meses. Chartist deve então decidir quanto capital alocar para cada setor e para a estratégia como um todo. Os cartistas poderiam comprar os três principais setores e alocar valores iguais para os três (33). Alternativamente, os investidores poderiam implementar uma estratégia ponderada investindo o máximo no setor superior e menores montantes nos setores subsequentes. Comprar Sinal: Quando o SampP 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses, compre os setores com os maiores ganhos ao longo de um período de três meses. Sinal de venda: Sair de todas as posições quando o SampP 500 se desloca abaixo da média móvel simples de 10 meses em uma base de fechamento mensal. Rebalanceamento: uma vez por mês, venda setores que caem do nível superior (três) e compre os setores que se deslocam para o nível superior (três). Resumo do setor de estoque O Resumo do setor no StockCharts pode ser usado para implementar esta estratégia mensalmente. Os nove setores SPDRs são mostrados em uma página conveniente com uma opção para classificar por alteração de porcentagem. Primeiro, selecione o prazo de desempenho desejado usando o menu suspenso logo acima da tabela. Este exemplo usa um desempenho de três meses. Em segundo lugar, clique no cabeçalho de Chg para classificar por mudança de porcentagem. Isso colocará os setores de melhor desempenho no topo. Com o risco de ajuste de curva, parece que uma média móvel simples de 12 meses mantém uma forte tendência melhor do que uma SMA de 10 meses. No gráfico abaixo, as setas azuis mostram onde o SampP 500 quebrou o SMA de 10 meses, mas manteve o SMA de 12 meses. A diferença entre as duas médias móveis é bastante pequena e essas diferenças provavelmente irão ocorrer ao longo do tempo. Uma média móvel de 12 meses, no entanto, representa a média de um ano, que é um período de tempo atraente do ponto de vista a longo prazo. O preço tem um viés ascendente quando acima desta média móvel de um ano e um viés descendente quando abaixo. Conclusões Esta estratégia de rotação do setor baseia-se na premissa de que certos setores superarão e o investimento nesses setores superará o mercado globalmente. Mesmo que um teste de volta de 80 anos confirme essa suposição, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Tal como acontece com qualquer estratégia, a autodisciplina e a adesão à estratégia são primordiais. Haverá meses ruins, talvez até anos ruins. No entanto, evidências de longo prazo sugerem que os bons tempos superarão os maus momentos. Esta estratégia também pode ser usada como um primeiro corte para a seleção de ações. Os comerciantes podem concentrar seus esforços em ações nos três principais setores e evitar estoques nos seis inferiores. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento da estratégia de negociação. Use essas idéias para aumentar seu processo de análise e preferências de recompensa de risco. Mais Estudo do ponto amplo gráfico da figura Thomas Dorsey Análise técnica dos mercados financeiros John J. Murphy